【策略组合】YS-190517-50数据连载（数据截止时间2019.9.30）

前言

    本策略组合共涉及国内商品期货四大品类（黑色系、石油化工、农副产品、 有色金属）的七个期货品种，分别是螺纹钢（rb）、焦炭（j）、甲醇（MA）、 PTA（TA）、豆粕（m）、白糖（SR）、沪镍（ni），每个品种配置 1~2 个策略， 此组合中共包含十个策略。

策略组合基本信息

    综合考虑商品大类均衡、风险对冲、风险控制、资金占用等因素，在各品种间、各策略间进行仓位配比后进行组合回测。策略组合基本情况如下：

策略组合资金占用情况

以10%的保证金率和各品种主力合约当前点位计算，组合的最大资金占用约为13万元，以50万元初始资金计，组合的整体资金占用在26%左右，下文中涉及收益率、最大回撤率等的指标，均以50万元本金计算。

策略组合收益指标

交易盈亏曲线图

月度盈亏柱状图

策略组合回测数据

策略组合年度收益

策略组合交易记录

交易记录时间截止于2019年9月30日24时。交易记录统计已平仓截止时间为准，统计各策略近一周的交易情况。

想要了解更多关于此策略组合的数据信息，请前往微信公众号（盈时）或网站社区中进行查看。