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发布时间: 16-10-24

盈时商城策略指标计算说明


初始资金、保证金率、手续费标准

期货品种       基准日期       初始资金       保证金率       手续费       手续费单位

a.DCE          2016/03/01      8000            0.07             2.00       按成交数量(/)

ag.SHFE       2016/03/01     12000           0.08             0.50      按成交金额(%%)

al.SHFE        2016/03/01      9000            0.05             3.00       按成交数量(/)

au.SHFE       2016/03/01     47000           0.06            10.00      按成交数量(/)

b.DCE           2016/03/04     5000             0.05             2.00       按成交数量(/)

bb.DCE        2016/03/09      25000           0.20             1.00       按成交金额(%%)

bu.SHFE      2016/03/01      5000             0.08              0.80      按成交金额(%%)

c.DCE          2016/03/01      4000              0.07             1.20      按成交数量(/)

CF.CZCE      2016/03/01     11000            0.07              6.00      按成交数量(/)

cs.DCE        2016/03/01       5000            0.07              1.50       按成交数量(/)

cu.SHFE      2016/03/01     44000            0.08              0.50       按成交金额(%%)

fb.DCE        2016/03/01     13000             0.20             1.00       按成交金额(%%)

FG.CZCE      2016/03/01      3000             0.05              3.00       按成交数量(/)

fu.SHFE       2016/03/01    68000             0.20              0.20      按成交金额(%%)

hc.SHFE       2016/03/01     6000              0.08             0.40      按成交金额(%%)

i.DCE           2016/03/01      9000             0.08              0.60     按成交金额(%%)

IC.CFFE        2016/03/01    1219000         0.40             0.23      按成交金额(%%)

IF.CFFE        2016/03/01    1008000          0.40             0.23      按成交金额(%%)

IH.CFFE       2016/03/01     687000          0.40              0.23      按成交金额(%%)

j.DCE          2016/03/01      20000           0.09              0.60      按成交金额(%%)

jd.DCE        2016/03/01       8000            0.08              1.50      按成交金额(%%)

jm.DCE       2016/03/01      10000           0.09              0.60      按成交金额(%%)

JR.CZCE      2016/03/07      9000             0.05              3.00      按成交数量(/)   

LR.CZCE     2016/03/15      9000              0.05              3.00      按成交数量(/)

m.DCE        2016/03/01      5000             0.07               1.50      按成交数量(/)

MA.CZCE    2016/03/01     4000              0.07              1.40      按成交数量(/)

ni.SHFE       2016/03/01     17000           0.08               6.00      按成交数量(/)

OI.CZCE      2016/03/01      9000             0.05               2.50     按成交数量(/)

p.DCE         2016/03/01     11000            0.07                2.50    按成交数量(/)

pb.SHFE     2016/03/01     11000            0.05                0.40     按成交金额(%%)

PM.CZCE    2016/03/09     20000           0.05                5.00     按成交数量(/)

pp.DCE       2016/03/01      7000            0.07                0.60     按成交金额(%%)

rb.SHFE      2016/03/01      5000            0.08                0.45     按成交金额(%%)

RI.CZCE      2016/03/01      8000            0.05                2.50     按成交数量(/)

RM.CZCE    2016/03/01     4000            0.06                1.50     按成交数量(/)

RS.CZCE     2016/03/01     6000            0.05                 2.00     按成交数量(/)

ru.SHFE      2016/03/01    25000           0.08                 0.45     按成交金额(%%)

SF.CZCE      2016/03/01     4000            0.05                3.00     按成交数量(/)

SM.CZCE    2016/03/01     5000            0.07                3.00      按成交数量(/)

sn.SHFE      2016/03/01    19000           0.06                3.00      按成交数量(/)

SR.CZCE     2016/03/01      9000            0.05               3.00      按成交数量(/)

T.CFFE        2016/03/01     60000           0.02               3.00      按成交数量(/)

TA.CZCE     2016/03/01      4000           0.06                3.00      按成交数量(/)

TC.CZCE     2016/03/01      6000          0.05                 4.00      按成交数量(/)

TF.CFFE       2016/03/01    37000          0.01                3.00      按成交数量(/)

v.DCE         2016/03/01      6000          0.07                 2.00      按成交数量(/)

WH.CZCE    2016/03/01     9000          0.05                 2.50      按成交数量(/)

wr.SHFE      2016/03/14    14000         0.20                  0.40      按成交金额(%%)

y.DCE          2016/03/01    12000         0.07                 2.50       按成交数量(/)

ZC.CZCE     2016/03/01      7000          0.06                4.00       按成交数量(/)

zn.SHFE      2016/03/01     13000         0.06                3.00       按成交数量(/)


初始资金、保证金率、手续费标准按照品种确定。

初始资金以2016/03/01日的主力合约开盘价(当日未有交易数据时顺延)为标准,以这个开盘价位的三倍保证金计算(按千元取整)。

例如:股指期货IF.CFFE,主力合约的2016-03-01开盘价为2800.0点,保证金率40%,保证金为336000元,因此初始资金定为1008000元。


数据时间范围

策略的测试时间区间统一从2014-01-01起(此时间后新上市交易的品种从首个交易日起),至当前最新一个交易日结束。每日凌晨期间将更新前日交易记录。


账户权益

账户权益为策略交易至最新交易日的账户总资金(元)。


最大回撤

策略在跟踪测试的区间内资金的最大回落比例。即:最大回落的资金量 / 最大回落发生前的历史最高资金量。例如:在交易过程中的最大资金回落为从60000元回落至30000元,那么最大回撤等于(60000 - 30000) / 60000 = 50%


昨日收益率

商城中的策略在每日凌晨更新昨日的交易记录,昨日收益率就是距今日最近的最新交易日策略的收益率,即:(昨日收盘账户权益 – 前日收盘账户权益) / 前日收盘价账户权益。


收益风险比

该指标计算方法与TradeBlazer完全一致。

收益风险比 = 净利润 / 总交易天数 * 365 / 最大回落的资金量。


近三月年化累计收益率

(昨日收盘账户权益 – 三月前相同日期的收盘账户权益) / 初始资金 * 365 / 90


(交易记录)收益率

该指标计算方法与TradeBlazer完全一致。

该指标为每次交易的收益率,按开仓保证金计算,即:这次交易的净利 / 开仓保证金。


(交易记录)累计收益率

该指标计算方法与TradeBlazer完全一致。

每次交易收益率的累加。



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